《大话西游》的第一部是 《月光宝盒》。以下是相关信息的综合说明：

影片构成

《大话西游》系列由两部影片组成：

- 《月光宝盒》：

1994年上映，讲述至尊宝（周星驰饰）通过月光宝盒穿越至过去，遇见白骨精、紫霞仙子等角色，并展开的奇幻故事。

- 《大圣娶亲》：1995年上映，延续前作时空设定，聚焦至尊宝与紫霞仙子的爱情纠葛。

系列核心主题

两部影片通过时空交错，探讨命运、爱情与自我救赎，被观众誉为“中国电影史上的经典之作”。

其他常见误区

- 部分资料误将《仙履奇缘》或《大结局》列为第一部，实为混淆。

- 早期网络流传版本可能因信息传播过程中的误传导致细节差异，但权威资料均明确以《月光宝盒》为系列开端。

综上，《大话西游》的第一部明确为《月光宝盒》，两部影片共同构成完整故事体系。